Jurik movimento média tradestation

Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado fosse suave e livre de atrasos. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, JMAs melhorado timing e suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para um intervalo de negociação mais alto. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) irá mover suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, pule para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. RibbonsPlotter Indicador RibbonsPlotter é um superindicador que Traça uma grande variedade de funções de fita ou banda em um gráfico a partir de um único indicador, semelhante ao gráfico abaixo: Este Bollinger Band (Ribbon). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como sendo uma média móvel simples eo deslocamento vertical usado para calcular as faixas acima e abaixo desta média móvel é um múltiplo do desvio padrão. RibbonPlotters flexibilidade decorre do fato de que o usuário pode especificar a função de linha central independentemente da função de deslocamento usado na criação da banda. Ele também permite que muitas bandas em vez de uma única banda sejam plotadas acima e abaixo da ação de preço, daí o nome de plotter quotribbonquot. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser qualquer uma das seguintes funções: Use UpperBandRef e LowerBandRef como linhas centrais para fitas de desvios (permite que fórmulas personalizadas sejam especificadas). Média Móvel Aritmética Simples (AMA) Média Móvel Exponencial (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Kaufman Média Móvel Adaptativa (KAMA) Tillson T3 Média Móvel Exponencial Tripla (T3) Média Móvel Jurik Média Móvel Ponderada (VWAP) Valor Fixo (Zero, por exemplo, traçará as faixas de desvio em torno do eixo zero, sem qualquer ação de preço vertical) A função Jurik Moving Average exige que o usuário adquira este add-on Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada como a maioria dos usuários não serão licenciados para usar esta função. Aqueles que são licenciados podem descomentar a seção apropriada de código no método local RibbonsCalc para implementar esse recurso. A linha central de valor fixo permite ao utilizador olhar para o componente de desvio das bandas sem o movimento vertical induzido pela acção de preço. Com um valor fixo de zero, o RibbonPlotter traçará as fitas de desvio em torno do eixo zero e pode ser colocado em um subgráfico abaixo do símbolo do gráfico principal. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função de linha de centro (referência) especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser qualquer uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas de Bollinger) Erro Padrão (Bandas de Jon Andersen) Faixa Média Verdadeira - ATR (Bandas de Keltner) Jurik Média Variedade Real JATR (ATR usando a Média Móvel de Jurik) Porcentagem de Pontos Porquê Usar o RibbonPlotter Indicador O indicador RibbonPlotter consolida a capacidade de traçar uma grande variedade de fitas em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Utiliza características de OOEL tais como métodos locais para eficiência aumentada. RibbonsPlotter2 é uma versão mais antiga do RibbonsPlotter que usa a função RibbonsCalc2 para calcular todos os valores para as fitas, em vez de um método local RibbonsCalc. Isso torna o RibbonsPlotter2 compatível com as versões Tradestation anteriores ao 9.0. A função RibbonsCalc2 também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores para a estratégia eo indicador RibbonPlotter2, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. A única função de fita multifuncional RibbonsCalc2 tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação de estratégia básica, já que o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Band e Percentage Band sem exigir uma manipulação manual ou duplicação do código da estratégia. Revisões de código e atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. RibbonPlotter Exemplos RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos mostrados abaixo representam as funções mais comuns e bem conhecidas de fita ou banda. Uma ou duas variações menos comuns também são mostradas. Bollinger Ribbons são formados a partir de uma média aritmética média móvel e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra as bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios-padrão. As bandas caracteristicamente se alargam quando o preço é tendencial e estreito durante a consolidação. As Fitas Anderson usam uma linha central de regressão linear e uma função de desvio StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão fora da linha central. A linha de centro de regressão linear abraça o preço de forma mais próxima do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação de preço é tendência, ao contrário das Bandas de Bollinger. Em vez disso, as faixas estreitas indicam que o preço está tendendo consistentemente próximo da linha de regressão. Bandas largas sugerem volatilidade crescente do preço longe da linha de regressão e são tipicamente vistas durante uma quebra em uma tendência. Esta faixa representa uma linha central da média móvel Jurik (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular por causa de sua suavidade e baixo lag. Ele deve ser comprado como um add-on para Tradestation. O Tillson T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para usuários Tradestation como uma função interna. Esta linha central média móvel adaptativa de Kaufman mostra a linha central relativa da inclinação horizontal durante a consolidação. Em combinação com as bandas de desvio StdErr, constitui uma base interessante para um sistema de Reversão para a Média do sistema de negociação. As Fitas de Keltner são formadas por uma linha central de média móvel exponencial (EMA) e uma função de deslocamento médio de alcance real (ATR). Uma linha central de Tillson T3 e a função de desvio de média verdadeira Jikr de Jurik (JATR) é uma variação interessante. Em comparação com as bandas de Keltner. Tanto a linha central como as fitas têm um pouco menos de ruído. Esta é uma linha central de média móvel Jurik com fitas de desvio percentual. Estas fitas mantêm uma largura de banda relativamente estável. Especificar uma linha central de Zero em vez de uma função de preço permite que esta função StdDev deslocamento seja visto sem os efeitos da ação de preço. Isso torna mais fácil ver como a função de deslocamento reage à volatilidade e tendência do preço. Esta função StdErr também está sendo exibida com uma linha central de zero. Este tipo de exibição permite uma comparação mais útil com a função de deslocamento StdDev acima. É mais fácil ver as características únicas e as diferenças entre funções de desvio quando elas são exibidas sobre uma referência fixa em vez de seguir a ação de preço. RibbonPlotter Parâmetros de entrada UpperBandsRef e LowerBandsRef são os preços de entrada usados ​​para calcular as linhas centrais superior e inferior. Normalmente, estes são os mesmos e, portanto, produzir uma única linha central. No entanto, o utilizador pode definir linhas de centro separadas para as bandas superiores e as bandas inferiores, daí os dois parâmetros de entrada. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (is). Um valor de 0 indica que a função de desvio será plotada centrada em torno do eixo zero, em vez de seguir o preço. As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números em ordem de seus parâmetros de comprimento seguindo RefID. Para selecionar uma linha central média móvel exponencial, por exemplo, o usuário entraria 2 uma vez que EMALength aparece na segunda posição após RefID. O usuário deve especificar um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central que consiste em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que seus parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. NBands é o número de faixas (fitas) acima e abaixo a serem plotadas. StartMult é o multiplicador a ser usado para a primeira banda. As fitas subseqüentes até um total de NBands são desenhadas adicionando Increment ao multiplicador inicial para a primeira banda. ShowCenterLine permite ao usuário exibir ou não exibir a linha central para as fitas. DisplayParameters determina se os valores dos parâmetros para a linha central e a função de desvio serão exibidos no gráfico em texto, como foi feito nas amostras mostradas. Esses rótulos de texto foram desenhados pelo indicador em vez de serem adicionados manualmente após o gráfico ser produzido. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct e DevHorizPct são os deslocamentos verticais e horizontais (em porcentagem do intervalo de gráfico vertical ou horizontal) usados ​​para posicionar a localização das etiquetas de texto no gráfico. Além disso, o indicador encorporates posicionamento quotsmart dos rótulos. Se a ação de preço estiver perto da borda inferior do gráfico e o usuário tiver especificado que o rótulo deve ser desenhado próximo à parte inferior do gráfico, o programa automaticamente inverterá o rótulo para o início do gráfico para evitar sobrescrever a ação de preço . O deslocamento vertical da borda inferior do gráfico especificado pelo usuário será preservado, mas em vez disso, isso se tornará o deslocamento vertical a partir da borda superior do gráfico. As médias de movimentação suavizam o ruído dos fluxos de dados de preço à custa de atraso Atraso) Nos velhos tempos você poderia ter velocidade, à custa de reduzida suavização Nos velhos tempos você só poderia ter o seu alisamento à custa de lag Pense quantas horas você desperdiçou tentando obter suas médias rápido e suave Lembre-se como irritante É ver o aumento da velocidade faz com que o ruído aumentado Lembre-se como você desejou para baixo lag E baixo ruído Cansado de trabalhar como ter o seu bolo E comê-lo Não se desespere, agora as coisas mudaram, você pode ter seu bolo e você pode comê-lo Precision Lagless Média em comparação com outros modelos avançados de filtragem Da média básica da indústria (filtros) a média móvel ponderada é mais rápida do que a exponencial, mas não oferece boa suavização, em contraste com a exponentia L tem excelente suavização, mas enormes quantidades de atraso (Lag). Filtros modernos techquot quothigh embora melhorar os modelos básicos de idade, têm fraquezas inerentes. Alguns dos quais são observados no filtro Jurik JMA eo pior destes pontos fracos é superação. A pesquisa de Jurik admite abertamente ter quotminimal overshootquot que tende a indicar alguma forma de algoritmo predictive que trabalha seu código. Lembre-se que os filtros são destinados a observar o que está acontecendo agora e no passado. Prever o que vai acontecer a seguir é uma função ilegal no kit de ferramentas Precision Trading Systems, os dados são suavizados e desalinhados apenas. Ou você poderia dizer, as tendências são seguidas precisamente em vez de disse que caminho a seguir, como é o caso com esses algoritmos de filtro de tipo ilegal. A precisão Lagless média não tentar prever o preço próximo valor. A média de Hull é reivindicada por muitos como sendo tão rápida e suave quanto a pesquisa JMA por Jurik, ela tem boa velocidade e baixo atraso. O problema com a fórmula utilizada na média de Hull é que o seu muito simplista e leva a distorções de preços que têm má precisão causada pela ponderação muito forte (x 2) sobre os dados mais recentes (Floor (Length 2)) e subtraindo o velho Dados, o que leva a graves problemas overshooting que Em alguns casos são muitos desvios padrão longe de valores reais A precisão Lagless média tem ZERO superação. O diagrama abaixo mostra a imensa diferença de velocidade em um PLA de 30 períodos e uma média de Hull de 30 períodos. O PLA foi de quatro bares à frente da média Hull em ambos os principais pontos de viragem indicado no gráfico de 5 minutos do futuro FT-SE100 (que é uma diferença de 14 em Lag). Se você negociou as médias em seus pontos de viragem para ir curto no preço de fechamento neste exemplo, PLA estava sinalizando em 3,977.5 e Hull era um pouco mais tarde em 3.937, apenas cerca de 40,5 pontos ou em termos monetários 405 por contrato. O sinal longo no PLA estava em 3936 em comparação com o Hulls 3.956,5, o que equivale a uma economia de 205 por contrato com o sinal PLA. Isso é um passaro. É um avião. Não é o Precision Lagless Filtros Média como a média VIDAYA por Tuscar Chande, que usam volatilidade para alterar seus comprimentos têm um tipo diferente de fórmula que mudam seu comprimento, mas este processo não é executado com qualquer lógica. Embora eles podem funcionar muito bem, por vezes, isso também pode levar a um filtro que pode sofrer tanto atraso e ultrapassagem. A média da série de tempo que é realmente uma média muito rápida, bem poderia ser renomeada a quotovershooting averagequot esta imprecisão torna inutilizável para qualquer avaliação séria de dados para uso comercial. O filtro de Kalman freqüentemente fica atrás ou ultrapassa os arrays de preço devido aos seus algoritmos mais zelosos. Outros fatores de filtro no impulso de preço para tentar prever o que vai acontecer no próximo intervalo de preços, e esta é também uma estratégia defeituosa, como overshoot quando leituras de impulso alto reverter, deixando o filtro alto e seco e milhas de distância da atividade de preço real . A precisão Lagless média usa pura e simples lógica para decidir o seu próximo valor de saída. Muitos matemáticos excelentes tentaram e falharam em criar médias livres do lag, e geralmente a razão é seu intelecto extremo dos maths não é suportado acima por um grau elevado de lógica commonsense. A média de precisão Lagless (PLA) é construída de algoritmos de razão puramente lógica, que examinam muitos valores diferentes que são armazenados em matrizes e seleciona qual valor enviar para a saída. PLAs velocidade superior, suavização e precisão torná-lo uma excelente ferramenta de negociação para ações, futuros, forex, obrigações etc. E como com todos os produtos desenvolvidos pela Precision Trading sistemas o tema subjacente é o mesmo. Escrito para comerciantes, POR UM COMERCIANTE. PLA Comprimento 14 e 50 no E-Mini Nasdaq futuro O clássico indicador ADX é uma versão suavizada (e retardada) do mais básico, e mais ruidoso, indicador DMI. DMI em si é composto de dois componentes agitados, DMI. up e DMI. down, combinado da seguinte maneira. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Permite criar um novo sinal, chamado DMI bipolar, e deixá-lo ser o mesmo que a fórmula DMI clássico acima, exceto que o valor absoluto não é aplicado. Isso permite que o DMI bipolar seja positivo (durante as tendências de alta) e negativo (durante tendências descendentes). A nova fórmula é. DMI bipolar (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) O gráfico a seguir mostra a linha magenta como DMI bipolar. É muito barulhento (irregulares) e precisa de ser suavizado. No entanto, suavizar esta linha adicionaria atraso indesejado. Compare a linha magenta ruidosa com a linha azul embaixo. Esta nova linha é Juriks DMX, a substituição clara para DMI bipolar. O DMX oferece uma imagem limpa e sem entalhes, permitindo que você detecte a verdadeira direção do mercado mais rapidamente e com maior precisão. Quanto aos dados do mundo real, o gráfico abaixo mostra como o DMX pode ser usado para gerar sinais comerciais. Neste exemplo, as negociações são geradas sempre que o DMX cruza a linha zero. Neste próximo exemplo, os negócios são gerados quando o momento DMX muda de direção. Esta técnica de impulso seria praticamente impossível usando DMI clássico por causa das linhas irregulares em um gráfico DMI. O indicador de momentum clássico é uma medida simples, porém eficaz, da direção do mercado. No entanto, a curva zig-zags muito, produzindo muitos valores enganosos e falsos alarmes. As tentativas típicas de remover o ruído aplicando uma média móvel degradarão seriamente a sua utilidade adicionando atraso. Jurik Research resolveu este problema com um avançado oscilador de momentum que produz curvas muito suaves, sem qualquer atraso adicional. Observe como VEL elimina o ruído zig-zagging inerente a um sinal de momento clássico de 10 barras. VEL é extremamente suave, em comparação com a linha de momento irregular. Conseqüentemente, há menos sinais falsos. Para alisar as linhas irregulares, os usuários normalmente tinham aumentado o comprimento dos momentos ou alisado com uma média móvel. Infelizmente, qualquer método acrescenta lag, fazendo com que o sinal mais suave para produzir comércios tarde e lucros perdidos. Este trade-off clássico entre precisão e timing tem mantido muitos investidores de usar o impulso em seus sistemas de negociação. O gráfico compara o desempenho de um típico indicador de velocidade suavizada (linha vermelha) e o indicador de velocidade de atraso zero, VEL (linha azul). Quando comparado ao VEL, vemos quanta lag o método clássico produziu. Em contrapartida, VEL gira mais cedo, dando-lhe uma vantagem em identificar reversões. Esta vantagem pode fazer uma enorme diferença no lucro, bem como abrir novas oportunidades na análise de momentum. Uma maneira fácil de dizer se uma tendência está desacelerando (perder o impulso) é detectar discordância entre a direção do mercado ea direção de sua própria dinâmica. Este desacordo é chamado de divergência e VELs suavidade e precisão presta-se a uma forma muito poderosa de análise de divergência, detectando fraqueza sem ficar falsificado em cada barra O gráfico mostra maior swing-highs durante o segmento A do preço e VEL série de tempo. Esse comportamento paralelo sugere uma tendência de preços contínua, que ocorre durante o segmento de preço B. No entanto, no segmento B, o swing-high é agora menor na série VEL. Esta divergência diz que a ação de preço para cima está desacelerando rapidamente e sugere uma reversão iminente. Como mostrado, o preço tende mais baixo durante a 2a metade do gráfico. No segmento C nós vemos o preço potencialmente começando uma nova tendência de alta, mas sua divergência com os baixos de VELs altos do balanço sugere que não há energia real para o lado positivo, eo preço continua seu movimento descendente. NOTA - A análise de divergência não é 100 perfeita. (O que é) No entanto, se você realizar análise de divergência, por que não obter o melhor O indicador popular RSI simultaneamente mede a velocidade de tendência e qualidade. RSI dá um sinal forte quando uma tendência é rápida e limpa. No entanto, RSI é um sinal de jittery, tornando a análise técnica muito difícil. 1. Jitter produz falso comércio dispara 2. Jitter degrada a tendência do mercado análise de direção 3. Jitter degrada análise de reversão do mercado Quer uma versão melhor do RSI. Sua pesquisa é sobre Juriks RSX é muito superior. O gráfico compara o RSI clássico a Juriks RSX. Poderia reversões ser mais óbvio com RSX W Com RSXs mais limpo, sinais mais precisos, você pode definir paradas mais apertadas e limiares mais significativos. Você também pode dar ao luxo de deixar RSX correr um pouco mais rápido sem medo de degradação de ruído excessivo. Isso permite que você atinja sinais de gatilho mais cedo. Paradas mais rigorosas Limiares mais precisos Sinais de disparo mais antigos Melhor análise de aceleração O indicador clássico ADX é uma versão suavizada (e retardada) do indicador DMI mais básico e mais ruidoso. DMI em si é composto de dois componentes agitados, DMI. up e DMI. down, combinado da seguinte maneira. DMI DMI. up - DMI. down DMI. up DMI. down Permite criar um novo sinal, chamado DMI bipolar, e deixá-lo ser o mesmo que a fórmula DMI clássico acima, exceto que o valor absoluto não é aplicado. Isso permite que o DMI bipolar seja positivo (durante as tendências de alta) e negativo (durante tendências descendentes). A nova fórmula é. DMI bipolar (DMI. up - DMI. down) (DMI. up DMI. down) O gráfico a seguir mostra a linha magenta como DMI bipolar. É muito barulhento (irregulares) e precisa de ser suavizado. No entanto, suavizar esta linha adicionaria atraso indesejado. Compare a linha magenta ruidosa com a linha azul embaixo. Esta nova linha é Juriks DMX, a substituição clara para DMI bipolar. O DMX oferece uma imagem limpa e sem entalhes, permitindo que você detecte a verdadeira direção do mercado mais rapidamente e com maior precisão. Quanto aos dados do mundo real, o gráfico abaixo mostra como o DMX pode ser usado para gerar sinais comerciais. Neste exemplo, as negociações são geradas sempre que o DMX cruza a linha zero. Neste próximo exemplo, os negócios são gerados quando o momento DMX muda de direção. Esta técnica de impulso seria praticamente impossível usando DMI clássico por causa das linhas irregulares em um gráfico DMI.